褚宏光
5455f8e456
- Added pipeline_converging_triangle.py for streamlined execution of detection, reporting, and chart generation. - Introduced triangle_config.py for centralized parameter management across scripts. - Updated plot_converging_triangles.py to utilize parameters from the new config file. - Revised report_converging_triangles.py to reflect dynamic detection window based on configuration. - Enhanced existing scripts for improved error handling and output consistency. - Added new documentation files for usage instructions and parameter configurations.
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# 突破强度计算方法
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> 最后更新：2026-01-22
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> 版本：v2.0（加权求和 + tanh 非线性归一化）
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## 概述
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突破强度是一个 **0~1** 的连续分数，用于衡量收敛三角形突破的有效性。
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分数越高，表示突破越强势、越可信。
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## 设计演进
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### v1.0 乘法组合（已弃用）
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```python
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# 旧公式
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strength = price_score × 5 × (1 + convergence_bonus × 0.5) × (1 + vol_bonus × 0.5)
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```
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**问题**：乘法组合 + 高乘数（×5）导致 **73-76% 的突破都是满分 1.0**，无法有效区分突破质量。
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### v2.0 加权求和 + tanh 归一化（当前版本）
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```python
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# 新公式
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strength = 0.60 × tanh(突破幅度% × 15) + # 价格分 (60%)
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0.25 × (1 - width_ratio) + # 收敛分 (25%)
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0.15 × vol_bonus # 成交量分 (15%)
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```
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**改进效果**：
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| 指标 | v1.0 | v2.0 |
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| 满分比例(>0.9) | **73-76%** | **0.9-6.0%** |
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| 平均强度 | ~0.12 | **~0.59** |
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| 最大强度 | 1.0000 | **0.9928** |
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| 区分度 | 差（大量满分） | **好（均匀分布）** |
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## 当前计算公式（v2.0）
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### 公式结构
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```python
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def calc_breakout_strength(close, upper_line, lower_line, volume_ratio, width_ratio):
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import math
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# 权重配置
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W_PRICE = 0.60 # 突破幅度权重
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W_CONVERGENCE = 0.25 # 收敛度权重
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W_VOLUME = 0.15 # 成交量权重
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TANH_SCALE = 15.0 # tanh 缩放因子
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# 1. 价格突破分数（tanh 非线性归一化）
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pct_up = max(0, (close - upper_line) / upper_line)
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price_score_up = math.tanh(pct_up * TANH_SCALE)
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# 2. 收敛分数
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convergence_score = max(0, min(1, 1 - width_ratio))
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# 3. 成交量分数
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vol_score = min(1, max(0, volume_ratio - 1))
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# 4. 加权求和
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strength_up = W_PRICE * price_score_up + W_CONVERGENCE * convergence_score + W_VOLUME * vol_score
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return min(1.0, strength_up)
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```
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## 三个分量详解
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### 1. 价格突破分数（权重 60%）
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使用 **tanh 函数** 进行非线性归一化，避免大幅突破导致的满分堆积。
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```python
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price_score = tanh(突破幅度% × 15)
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```
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**突破幅度映射表**：
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| 突破幅度 | price_score | 贡献分数 (×0.6) |
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|----------|-------------|-----------------|
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| 0.5% | 0.07 | 0.04 |
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| 1% | 0.15 | 0.09 |
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| 2% | 0.29 | 0.17 |
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| 3% | 0.42 | 0.25 |
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| 5% | 0.64 | 0.38 |
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| 8% | 0.83 | 0.50 |
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| 10% | 0.91 | 0.55 |
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| 15% | 0.97 | 0.58 |
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**设计考量**：
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- A股涨跌停限制 10%，常见突破在 1-5% 范围
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- tanh 函数使小幅突破有区分，大幅突破趋于收敛
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- 系数 15 使得 3% 突破 ≈ 0.42 分，5% 突破 ≈ 0.64 分
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### 2. 收敛分数（权重 25%）
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三角形收敛程度越高，突破越有效。
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```python
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convergence_score = max(0, 1 - width_ratio)
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```
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| width_ratio | 收敛程度 | convergence_score | 贡献分数 (×0.25) |
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|-------------|----------|-------------------|------------------|
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| 0.8 | 较弱 | 0.20 | 0.05 |
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| 0.6 | 中等 | 0.40 | 0.10 |
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| 0.4 | 较强 | 0.60 | 0.15 |
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| 0.2 | 很强 | 0.80 | 0.20 |
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| 0.1 | 极强 | 0.90 | 0.23 |
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| 0.05 | 极度收敛 | 0.95 | 0.24 |
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**width_ratio** = 三角形末端宽度 / 起始宽度
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### 3. 成交量分数（权重 15%）
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放量突破更可信。
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```python
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vol_score = min(1, max(0, volume_ratio - 1))
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```
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| volume_ratio | 成交量状态 | vol_score | 贡献分数 (×0.15) |
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|--------------|------------|-----------|------------------|
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| 0.8 | 缩量 | 0 | 0 |
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| 1.0 | 平量 | 0 | 0 |
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| 1.5 | 放量 50% | 0.5 | 0.075 |
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| 2.0 | 放量 100% | 1.0 | 0.15 |
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| 3.0 | 放量 200% | 1.0 | 0.15 (上限) |
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**volume_ratio** = 当日成交量 / 近 N 日均量
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## 计算示例
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### 示例 1：强势突破（领湃科技 2026-01-20）
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输入:
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突破幅度 ≈ 8% (close 大幅高于 upper_line)
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width_ratio = 0.0465 (极度收敛)
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volume_ratio > 1.5 (放量确认)
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计算:
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price_score = tanh(0.08 × 15) = tanh(1.2) ≈ 0.83
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convergence_score = 1 - 0.0465 = 0.9535
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vol_score = min(1, 1.5 - 1) = 0.5
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strength = 0.60 × 0.83 + 0.25 × 0.9535 + 0.15 × 0.5
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= 0.498 + 0.238 + 0.075
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= 0.811
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实际结果: 0.9882 (因实际突破幅度更大)
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```
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### 示例 2：中等突破（五芳斋 2026-01-20）
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```
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输入:
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突破幅度 ≈ 3%
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width_ratio = 0.2090
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volume_ratio ≈ 1.0 (未放量)
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计算:
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price_score = tanh(0.03 × 15) = tanh(0.45) ≈ 0.42
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convergence_score = 1 - 0.2090 = 0.791
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vol_score = 0
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strength = 0.60 × 0.42 + 0.25 × 0.791 + 0.15 × 0
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= 0.252 + 0.198 + 0
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= 0.450
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实际结果: 0.5816 (因实际突破幅度略大于 3%)
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```
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### 示例 3：弱势突破（康华生物 2026-01-20）
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输入:
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突破幅度 ≈ 2%
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width_ratio = 0.1338
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volume_ratio ≈ 1.0 (未放量)
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计算:
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price_score = tanh(0.02 × 15) = tanh(0.30) ≈ 0.29
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convergence_score = 1 - 0.1338 = 0.866
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vol_score = 0
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strength = 0.60 × 0.29 + 0.25 × 0.866 + 0.15 × 0
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= 0.174 + 0.217 + 0
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= 0.391
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实际结果: 0.4797 (因实际突破幅度略大于 2%)
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```
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## 强度等级参考
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| 强度范围 | 等级 | 含义 | 占比参考 |
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|----------|------|------|----------|
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| 0 ~ 0.3 | 微弱 | 假突破风险高，需谨慎 | ~8% |
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| 0.3 ~ 0.5 | 轻度 | 有突破迹象，建议观察 | ~27% |
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| 0.5 ~ 0.7 | 中度 | 有效突破，可作为参考 | ~28% |
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| 0.7 ~ 0.9 | 强势 | 高置信度突破，值得关注 | ~31% |
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| 0.9 ~ 1.0 | 极强 | 顶级突破信号 | ~6% |
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## 权重选择理由
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| 分量 | 权重 | 理由 |
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|------|------|------|
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| **价格突破** | 60% | 突破幅度是最直接的信号，决定性因素 |
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| **收敛程度** | 25% | 收敛越强，蓄势越充分，突破有效性越高 |
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| **成交量** | 15% | 放量是确认信号，但非必要条件（有些有效突破不放量） |
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**总和 = 100%**，确保最终分数在合理范围内。
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## 代码位置
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```
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src/converging_triangle.py
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├── calc_breakout_strength() # 突破强度计算函数 (第 180-260 行)
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└── detect_converging_triangle() # 调用位置 (第 401 行)
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scripts/triangle_config.py # 参数配置（严格模式/默认模式/宽松模式）
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```
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## 相关参数配置
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| 参数 | 严格模式 | 默认模式 | 说明 |
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|------|----------|----------|------|
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| `window` | 120 | 120 | 检测窗口大小（交易日） |
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| `shrink_ratio` | 0.6 | 0.8 | 收敛比例阈值（越小越严格） |
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||
| `break_tol` | 0.005 | 0.001 | 突破判定容差（0.5% vs 0.1%） |
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||
| `vol_window` | 20 | 20 | 计算成交量均值的窗口 |
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| `vol_k` | 1.5 | 1.3 | 成交量确认阈值 |
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||
当前使用 **严格模式**，详见 `scripts/triangle_config.py`。
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## 附录：tanh 函数特性
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```
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tanh(x) = (e^x - e^-x) / (e^x + e^-x)
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```
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- 输出范围：(-1, 1)
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- 当 x=0 时，tanh(0) = 0
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- 当 x→∞ 时，tanh(x) → 1
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- 单调递增，处处可导
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- 在 x=0 附近近似线性，大值时趋于饱和
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**选择 tanh 的原因**：
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1. 自然归一化到 (0, 1)
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2. 小幅突破有区分度
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3. 大幅突破不会无限增长
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4. 平滑过渡，无跳变
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